| 缩写名/全名 |
FINANC STOCH
FINANCE AND STOCHASTICS |
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| ISSN号 | 0949-2984 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 管理科学-数学跨学科应用 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.169, 2016:1.55, 2017:1.75, 2018:1.921, 2019:2.048, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周，或约稿 |
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| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/journal/780 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://link.springer.com/journal/780 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
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| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0949-2984%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 （ 2018年新版本） |
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| 中科院SCI期刊分区 （ 2020年新版本） |
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| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | A paradox in time-consistency in the mean–variance problem? Author: Alain Bensoussan, Kwok Chuen Wong, Sheung Chi Phillip Yam Journal: FINANCE AND STOCHASTICS, 2018, Vol.23, 173-207, DOI:10.1007/s00780-018-00381-0 DOI |
| 2. | Bounds for the sum of dependent risks and worst Value-at-Risk with monotone marginal densities Author: Ruodu Wang, Liang Peng, Jingping Yang Journal: FINANCE AND STOCHASTICS, 2013, Vol.17, 395-417, DOI:10.1007/s00780-012-0200-5 DOI |
| 3. | Jump-robust estimation of volatility with simultaneous presence of microstructure noise and multiple observations Author: Zhi Liu Journal: FINANCE AND STOCHASTICS, 2017, Vol.21, 427-469, DOI:10.1007/s00780-017-0325-7 DOI |
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